אדם כהן
15/10/2020
רקע
1 .הסיכונים הפוטנציאליים העולים משימוש במודלים בתאגידים הבנקאיים ובחברות כרטיסי אשראי(להלן – "התאגידים הבנקאיים") גדלו בתקופה האחרונה על רקע משבר הקורונה 19-COVID( להלן– "המשבר"). זאת, נוכח חוסר הוודאות המתמשך והשינויים הקיצוניים והמהירים בתנאיםהכלכליים, בשווקים הפיננסיים, בפעילות העסקית ובהתנהגות הלקוחות, אשר מאתגרים את ביצועי המודלים הנמצאים בשימוש.
2 .הפיקוח על הבנקים מייחס חשיבות רבה לאיכות ניהול סיכוני המודלים ולהבטחת שימוש מושכל
במודלים בתאגידים הבנקאיים, וכן, בהתאם לצורך, אף להעצמה והגברה של האמצעים והמשאבים
הנחוצים בכדי להביא את המודלים לשימושיות מיטבית.
3 .אחד הקריטריונים לתקפותם של מודלים הינו יציבות המודלים ותפקודם בסביבה כלכלית משתנה.
תאגידים בנקאיים בארץ ובעולם מתמודדים עם שאלות לגבי מידת התאמתם של מודלים שונים לשימוש בתנאי השוק הלא שגרתיים השוררים כעת. לפי הספרות המקצועית, כושר החיזוי של מודלים, אשר תוכננו ונבנו על סמך נתונים המשקפים סביבה מאקרו כלכלית נתונה, עלול להיפגע באופן משמעותי כאשר נעשה בהם שימוש בתנאים כלכליים אחרים, זאת, הן לגבי השיטה הסטטיסטית המסורתית המבוססת על רגרסיה לוגיסטית, והן לגבי שיטת Forests Random מתחום למידת-המכונה. חוקרים רבים סבורים כי יתכן שמדובר במגבלות מבניות של המודלים, אם כי ניתן, במידה מסוימת, לשפר את ביצועי המודלים בסביבות כלכליות משתנות, במיוחד במודלים הסטטיסטיים המסורתיים.
4 .במטרה לבחון את אופן התמודדות התאגידים הבנקאיים עם המשבר בהיבט של ניהול סיכוני
MRM1 מודלים (להלן –), וכן את תיפקודם וביצועיהם של המודלים בעת הזו, קיימנו סבב דיונים עם
צוותי MRM בתאגידים הבנקאיים. הדיונים העלו, כי על רקע המשבר מתעצמים האתגרים הנוגעים
לכל אחד משלבי החיים של המודלים – פיתוח, שימוש, ניטור ותיקוף.
לחוזר המלא: https://bit.ly/3nJcJXT
1 .הסיכונים הפוטנציאליים העולים משימוש במודלים בתאגידים הבנקאיים ובחברות כרטיסי אשראי(להלן – "התאגידים הבנקאיים") גדלו בתקופה האחרונה על רקע משבר הקורונה 19-COVID( להלן– "המשבר"). זאת, נוכח חוסר הוודאות המתמשך והשינויים הקיצוניים והמהירים בתנאיםהכלכליים, בשווקים הפיננסיים, בפעילות העסקית ובהתנהגות הלקוחות, אשר מאתגרים את ביצועי המודלים הנמצאים בשימוש.
2 .הפיקוח על הבנקים מייחס חשיבות רבה לאיכות ניהול סיכוני המודלים ולהבטחת שימוש מושכל
במודלים בתאגידים הבנקאיים, וכן, בהתאם לצורך, אף להעצמה והגברה של האמצעים והמשאבים
הנחוצים בכדי להביא את המודלים לשימושיות מיטבית.
3 .אחד הקריטריונים לתקפותם של מודלים הינו יציבות המודלים ותפקודם בסביבה כלכלית משתנה.
תאגידים בנקאיים בארץ ובעולם מתמודדים עם שאלות לגבי מידת התאמתם של מודלים שונים לשימוש בתנאי השוק הלא שגרתיים השוררים כעת. לפי הספרות המקצועית, כושר החיזוי של מודלים, אשר תוכננו ונבנו על סמך נתונים המשקפים סביבה מאקרו כלכלית נתונה, עלול להיפגע באופן משמעותי כאשר נעשה בהם שימוש בתנאים כלכליים אחרים, זאת, הן לגבי השיטה הסטטיסטית המסורתית המבוססת על רגרסיה לוגיסטית, והן לגבי שיטת Forests Random מתחום למידת-המכונה. חוקרים רבים סבורים כי יתכן שמדובר במגבלות מבניות של המודלים, אם כי ניתן, במידה מסוימת, לשפר את ביצועי המודלים בסביבות כלכליות משתנות, במיוחד במודלים הסטטיסטיים המסורתיים.
4 .במטרה לבחון את אופן התמודדות התאגידים הבנקאיים עם המשבר בהיבט של ניהול סיכוני
MRM1 מודלים (להלן –), וכן את תיפקודם וביצועיהם של המודלים בעת הזו, קיימנו סבב דיונים עם
צוותי MRM בתאגידים הבנקאיים. הדיונים העלו, כי על רקע המשבר מתעצמים האתגרים הנוגעים
לכל אחד משלבי החיים של המודלים – פיתוח, שימוש, ניטור ותיקוף.
לחוזר המלא: https://bit.ly/3nJcJXT
