סל 100 מניות של UBS עם פוזיציות שורט הכי כבדות עלה מאז 08.04 79%

סקירה הכי ספקולטיבית שהייתה פה בחודשים האחרונים אבל לפי דעתי מאוד מעניינת.

Pajama Traders, Welcome to Euphoria:

קצת נתונים על הטירוף שקורה בשווקים במיוחד בשוק האמריקאי;

סל 100 מניות של UBS עם פוזיציות שורט הכי כבדות עלה מאז 08.04 79%, סל מניות אחר של 50 מניות של  UBS עם אחזקה הכי כבדה של קרנות גידור עלה לעומת זאת מאותו תאריך רק 37% אבל מדד סאפ 500 רק 28%.

מתחילת החודש 20 מניות עם שווי שוק מעל 1 מיליארד דולר במדד ראסל 3000 עם שורטים הכי כבדים עלו מעל 25% ואני חוזר על זה שזה רק מתחילת החודש, לעומת זאת 50 מניות עם שורטים הכי נמוכים בכלל ירדו מתחילת החודש.

השוק בארה״ב כבר 21 יום מסחר בלי תזוזה +/- 1%.

Source :Bespoke.

לפי גולדמן: זה שורט סקוויז הכי גדול בהיסטוריה (מ-08.04).

נפחי המסחר באופציות CALL זינקו במקביל לעלייה בנפחי המסחר במניות ה”ספקולטיביות”. במהלך החודש האחרון, אופציות CALL היוו 61% מנפח המסחר הכולל באופציות בהשוואה לממוצע של 55% בעשרים השנים האחרונות. שיעור זה משתווה לדצמבר 2024 כרמת השיא בעשור האחרון, למעט התקופה שבין קיץ 2020 לתחילת 2022.

Bloomberg:

שוב פעם, סוחרים ב”פיג’מה” משתוללים סביב מניות המם תוך התעלמות או חוסר מודעות להרס הפיננסי שגרמו טירופים דומים סביב מניות כושלות או חסרות עבר מוכח, הן במהלך מגפת הקורונה והן לאחריה.

מצד שני:

לפי MS Prime 

שבוע שעבר היה שבוע הכי אגרסיבי שהם ראו מתחילת השנה כאשר קרנות גידור ביצעו de-grossing.

וגם פוזיציות שורט על חוזים על מדד סאפ 500 גדלו לרמה הכי גבוהה מתחילת השנה מצד קרנות גידור וספקולנטים.

Citadel:

אסטרטגיות CTA (Commodity Trading Advisors – CTA), אשר מתמקדות במומנטום ובמעקב אחר מגמות, יש מרחב ניכר להוסיף חשיפה למניות. הפוזיציות של קבוצה זו אינם מוגזמות בשלב זה, ויש לה יכולת להגדיל חשיפה במהלך החודש הקרוב.

לפי הנתונים של citadel, לקוחות ריטיילס קנו מניות ב-12 שבועות האחרונים מתוך 14.

ובשביל לחזק את האמירה לפי בנק אופ אמריקה, לקוחות ריטיילס קנו מניות בצורה הכי אגריסיבית מתוך כל סוגי המשקיעים ב-30 שבועות מתוך 32 האחרונים.

גולדמן:

ככל שהאופוריה מתפתחת בשוק האמריקאי ככה גדלות פוזיציות שורט על המניות, בחודשיים האחרונים הגענו לשיא ב-5 שנים האחרונות.